月: 2023年4月

Поскольку продавцы еще не успели активизироваться, цена продолжает некоторое время подрастать. Затем, с высокой вероятностью, тренд разворачивается или корректируется. При возникновении дивергенции (это расхождение экстремальных значений ценового графика и графика осциллятора. В теории, когда значение осциллятора достигает нижней или верхней критической зоны, текущее значение цены является экстремальным и следует ожидать разворота цены или хотя бы коррекционного движения.

Здесь нет привычных зон перекупленности или перепроданности, сигналы поступают исключительно с диаграммы. В качестве горизонтального ориентира есть только нулевая отметка – столбики строятся по разные стороны от неё, то есть либо вверх, либо вниз. Это достаточно удобно, MACD индикатор достаточно лишь одного взгляда, чтобы быстро получить наглядно представленную информацию о текущем состоянии рынка и оценить возможные варианты развития событий. Простота в использовании и универсальность являются основными преимуществами данного индикатора.

Работа в качестве осциллятора

Если вы используете цветной OSMA, то цвет гистограммы должен смениться с красного на зеленый. При увеличении параметров индикатор MACD будет подавать торговые сигналы реже, а также будет отфильтровывать ложные сигналы. Однако, иногда это будет приводить к тому, что индикатор не будет реагировать на начало некоторых потенциально школа трейдинга прибыльных ценовых движений. Индикатор MACD – это аббревиатура, расшифровывающаяся как Moving Average Convergence Divergence, что переводится как Схождение Расхождение Скользящих Средних. Его название правильно произносится как «Эм Эй Си Ди», хотя в русскоязычном сегменте Форекс можно встретить сленговое наименование «Макди».

При наличии явного, сильного трендового движения осциллятор пересекает среднюю линию всего один раз, подавая 1 сигнал на совершение сделки в направлении тренда. Если мы хотим повысить надежность этого сигнала, мы должны будем проверить его с помощью трендовых индикаторов. «Медвежья» дивергенция формируется на растущем тренде, когда на ценовом графике возникает новый максимум, при этом осциллятор также подрастает, но без обновления экстремума.

OsMA + MACD + Bollinger Bands

Узнайте, что такое торговля с MACD и какие стратегии и индикаторы используют в ней трейдеры. Как бы ни был хорош индикатор MACD, нельзя полагаться только на него в том, что касается определения момента входа в рынок. Желательно проанализировать сигналы других индикаторов, а также изучить намечающиеся паттерны.

При поиске пересечений нужно обращать внимание на то, где возникают пересечения. Медвежье пересечение в положительных регионах более значимо, чем в отрицательных. Напротив, бычье пересечение в отрицательной области более значимо, чем пересечение в положительной.

Еще по теме MACD В КАЧЕСТВЕ ОСЦИЛЛЯТОРА:

Продолжаем наш обзор стандартного, но очень полезного и интересного осциллятора. Осциллятора с простым и неброским названием «OsMA», но поистине «золотыми» возможностями в сфере трейдинга. Осциллятор этот незаслуженно забыт многими трейдерами, хотя и входит в число стандартных индикаторов технического анализа Форекс популярного терминала MetaTrader. Установите на график оба инструмента, оставив их настройки стандартными. Проверьте, чтобы уровни стохастика были равны 20 и 80 (для пятиминутного графика – 15 и 85). Если установить значения уровней на 30 и 70, то сигналов станет больше, но их качество резко упадет.

Сигнал на покупку (длинная позиция) – он возникает при пересечении гистограммой «OsMA» нулевого уровня в направлении снизу вверх. Дальнейший рост баров осциллятора говорит нам об укреплении бычьей тенденции. В предыдущей статье мы познакомились с методикой расчета осциллятора, его связью с другим превосходным индикатором MACD, и особенностями настройки. В этот раз Вас ждут описания различных приемов торговли с использованием «OsMA».

Технический анализ: индикаторы и осцилляторы

Тем не менее, большинство трейдеров склонны ждать подтверждающего пересечения над сигнальной линией, прежде чем открывать позицию с целью избежать ложных срабатываний. На нисходящем тренде анализируем не минимумы цены и индикатора(как в случае с обычной дивергенцией), а максимумы. Если есть расхождение, где максимумы цены при нисходящем тренде идут вниз, а максимумы индикатора идут вверх – значит тенденция продолжится и дальше. Если диапазон столбиков последовательно растёт, значит, на рынке присутствует тренд, и он активно развивается.

Индикатор OsMA представляет собой сложный инструмент технического анализа. Его основное назначение состоит в сглаживании показаний осциллятора MACD для того чтобы значительно уменьшить количество ложных сигналов. Работая вместе, данные два индикатора дополняют друг друга, значения одного подтверждают значения другого. Если же их применять по отдельности, то в их расчетах чаще всего появляются неточности, показания же их не всегда и не полностью соответствуют состоянию рынка в текущий момент.

При экспоненциальном сглаживании средней взвешенной за период n последнему значению цены придается вес, равный 1/n, а оставшийся вес (n-1)/n придается предыдущему значению скользящей средней. При таком сглаживании прошлые значения достаточно плавно теряют свой вес, а наибольший акцент придается последнему значению цены. Чтобы устранить как случайные сигналы, так и запаздывания, Аппель предложил не дожидаться пересечения скользящих средних, а следить за их схождением и расхождением. Показатели, которые используются при техническом анализе являются чрезвычайно полезным источником дополнительной информации. Эти показатели помогают выявить динамику тенденций, неустойчивости и различные другие аспекты для оказания помощи в техническом анализе тенденций. Важно отметить, что, хотя некоторые торговцы используют только один показатель для покупки и продажи сигналов, они лучше всего использовать в сочетании с движением цен и другими показателями.

Но у этой простой стратегии есть и недостатки — из-за случайных колебаний цен будут и случайные пересечения ценовым графиком скользящей средней, что может давать ложные сигналы к покупке или продаже. Данный показатель состоит из двух линий, одна “Aroon вверх” линия (синяя линия) и “Aroon вниз” линия (красный пунктир). В Aroon верхняя линия аккумулирует максимальные значения за анализируемый период. В Aroon нижняя линия, наоборот, показывает минимальную отметку цены за анализируемый период. Количество периодов, которые используются при расчете зависит от сроков, которые пользователь хочет проанализировать. Индекс средней направленности является трендовым индикатором, который используется для измерения силы тенденции.

Не считаю его хорошим индикатором, но и сказать что плохой не могу. У каждого конечно всё таки свои приоритеты по входу в рынок, которые зависят от собственной системы, вот в моей ТС нет такого индикатора. Главное преимущество MACD − использование элементов оценки импульса и тренда в одном индикаторе. Пока MA обеспечивают контроль тренда, анализ разницы между ними не пропустит момент разворота.

Как торговать с помощью MACD

При росте показателя происходит увеличение числа покупателей и, соответственно, укрепление восходящего тренда. При снижении индикатора, наоборот, растет доля продавцов, а цена падает. В таких случаях на помощь приходит другой индикатор – осциллятор. Именно он подает сигналы о перекупленности / перепроданности актива и вероятном изменении тренда. В данной статье мы рассмотрели популярные индикаторы-осцилляторы, которые трейдеры используют для торговли на Форекс, фондовых и товарных рынках.

Однако трейдер может при желании менять настройки под отдельные инструменты и свою систему торговли. Например, более короткие периоды для расчета EMA (экспоненциальной скользящей средней цены) усиливают чувствительность индикатора. С одной стороны, индикатор будет давать нужные сигналы раньше, но, с другой стороны, увеличится и количество ложных сигналов. Такие изменения могут приводить как к улучшению итогового результата торговли по сравнению со стандартными настройками, так и к ухудшению. Поэтому, прежде чем торговать по новым настройкам, лучше статистически проверить результаты осциллятора при разных настройках на предыдущих данных. Классический торговый сигнал большинства осцилляторов — пересечение сигнальных уровней и линий.

Индикатор MACD. Принцип работы. Секреты нахождения дивергенций.

Таким образом, OsMA Oscillator показывает изменение баланса между покупателями и продавцами. Если диаграмма выше горизонтальной оси – это говорит о преобладании покупателей, если ниже – о преимуществе продавцов. Изменение сверху вниз принято рассматривать как сигнал на продажу. Когда разрыв между линией MACD и сигнальной линией увеличивается, MACD-гистограмма становится шире. MACD наиболее эффективен в условиях, когда рынок колеблется с большой амплитудой в торговом коридоре.

• Соответственно, наоборот, если основная линия MACD ниже нулевого уровня, а гистограмма прошла локальный минимум, оставаясь выше нуля, то это сигнал к возврату к восходящему тренду.
• В целом, весь алгоритм можно назвать достаточно простым, но это никак не отражается на его эффективности.
• Это существенный минус для трейдеров, использующих стратегию скальпинга, ведь в тот момент, когда они получают сигнал для открытия сделки, на самом деле подходит время для выхода из нее.
• Как и в случае MACD, RSI позволяет определить дивергенцию и конвергенцию актива.
• Оптимальная настройка сигнальной линии по Аппелю — девять периодов.
• Сигналы, возникающие при пересечении средней линии, имеют трендовый характер, хоть и формируются осцилляторами.

Хочу отметить, что для нахождения дивергенций цены и индикатора MACD я предпочитаю использовать именно гистограмму MACD, а не саму линию MACD. В целом, индикатор MACD можно назвать очень точным, в меру запаздывающим и хорошо фильтрующим ложные сигналы инструментом анализа. Применяя перечисленные выше методики работы с ним, можно не только дополнить или улучшить свою стратегию, но и построить полностью новую, в основе которой и будет МАКД. Иногда встречаются ситуации, когда образуется тройная и даже более дивергенция/конвергенция. Поскольку стоп в такой торговле обычно ставится за экстремум, то после его срабатывания лучше не входить заново, поскольку неизвестно, сколько ещё максимумов или минимумов цена нарисует. Но статистика по сигналу очень хорошая, особенно на основных валютных парах.

TradingView. Обзор лучшего сервиса для анализа графиков криптовалют

Стохастический осциллятор измеряет импульс актива, сравнивая цену закрытия с диапазоном цен за определенный период времени. Он формирует показания от 0 до 100, при этом показания выше 80 считаются перекупленными, а ниже 20 – перепроданными. Опытные специалисты предпочтут принять сигнал, как только линия осциллятора развернется. Тем не менее, большинство трейдеров склонны ждать подтверждающего пересечения, прежде чем открывать позицию, чтобы избежать ложных срабатываний. В общем, индикаторы импульса выдают определенный набор сигналов, которые могут хорошо работать с другими техническими индикаторами. Конвергенция отслеживает взаимосвязь между MACD и сигнальными линиями.

Плюсы и минусы инструмента

Технический Индикатор MACD строится как разность между двумя экспоненциальными скользящими средними с периодами в 12 и 26. Чтобы четко обозначить благоприятные моменты для покупки или продажи, на график MACD наносится так называемая сигнальная линия — 9-периодное скользящее среднее индикатора. В предыдущей части мы провели обзор трендовых индикаторов, которые подходят для анализа ценовых графиков при наличии сильного восходящего или нисходящего тренда.

Сигнал на покупку от OsMA (и MACD)В дальнейшем, при уменьшении расстояния между MACD и SIGNAL, рост столбиков индикатора «OsMA» также замедлится и начнет уменьшаться. Падающая гистограмма «Moving Average of Oscillator» – признак ослабления восходящего тренда и повод задуматься о закрытии сделки на покупку. Ордер следует устанавливать после того, как будет закрыта сигнальная свеча. Страховочный SL нужно вынести за пределы локального максимума, отступив от него 5-7 пунктов вверх. Для фиксации прибыли используем трейлинг стоп, постепенно переводя сделку в безубыток, либо закрываем ордер вручную. Если вы выбрали последний вариант, то сделку лучше закрыть в тот момент, когда мувинги стохастика пробьют уровень 50 сверху вниз и направятся к линии перепроданности.

Поскольку MACD не имеет пределов, он движется за границами исторических максимумов и минимумов. Это является следствием того, что между скользящими средними высчитывается абсолютная разница, а значит, сравнение уровней MACD за длительный период становится затруднительной задачей. Сглаживание убирает рыночные шумы, которые мешают разглядеть истинное движение цены за различными рывками, вызванными новостями. К сожалению, этот плюс тянет за собой большой недостаток – запаздывание.